מבוא לאקונומטריקה

סמסטר א, תשס"ט

ניר דגן > מבוא לאקונומטריקה תשס"ט

כללי

Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, 5th Edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 2002
מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך א', עמיר שמואלי, משה קים, נסים בן-דוד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2002.

חזרה על הסתברות וסטטיסטיקה:
- משתנה מקרי. פונקציית התפלגות, תוחלת ושונות.
- משתנים מקריים משותפים, שונות משותפת, משתנים מקריים בלתי תלויים.
רגרסיה לינארית עם משתנה מסביר אחד:
- ההנחות הקלאסיות (חלק א):
  - X_i לא מקריים.
  - E(u_i) = 0
  - Var(u_i) = σ²
  - Cov(u_i,u_j) = 0
- המודל הנאמד:
  - שיטת הריבועים הפחותים
  - חוסר הטיה מהו?
  - חוסר ההטיה של אומדי ריבועים פחותים
  - השונויות של האומדים
  - אומדים BLUE ומשפט גאוס-מרקוב
  - אמידת σ²
  - R²
- הנחות קלאסיות (חלק ב):
  - u_i מתפלג נורמלית
  - u_i,u_j בלתי תלויים
- בדיקת השערות: בדיקת מובהקות של α ו-β - מבחני t חד זנביים ודו זנביים.
- רווח סמך ל-α ו-β
- תחזית נקודתית ורווח סמך ל-Y ולתוחלת של Y
רגרסיה רבת משתנים:
- R²
- אמידת σ²
- בדיקת השערות פשוטות (כמו ברגרסיה פשוטה)
- בדיקת השערות מורכבות, מבחן Wald.
- מולטיקולינאריות

תרגילים: מדי שיעור יינתנו תרגילים. על התלמידים לפתור את התרגילים בעצמם, ולהגישם בתחילת השיועור הבא. חלק מהתרגילים ייפתרו בכיתה, ולחלק יינתן פיתרון באתר האינטרנט. הניסיון מוכיח שמי שלא מנסה לפתור את התרגילים נכשל במבחן.
קריאה: חובה לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בספר הלימוד. הניסיון מוכיח שמי שלא קורא בספרים, סיכוייו לעבור את המבחן נמוכים מאלו שקוראים בספרים.
נוכחות: על התלמידים להגיע להרצאות. הניסיון מוכיח שמי שנזכר בסוף הסמסטר להגיע בפעם הראשונה לשיעור האחרון ולספר סיפורים מדוע לא הגיש תרגילים ומדוע לא הראה את זיו פניו בכיתה נכשל במבחן.
מבחן: על התלמידים להיבחן ולעבור את המבחן בציון עובר לפחות. לא יתקיימו דיונים על שינוי ציון במבחן שלא דרך הגשת ערעור לפי הנהלים של המכללה.